外汇市场表现：来自双变量时间序列方法的证据
统计金融
2016-08-30 v1
摘要
已有许多研究通过使用网络分析方法来处理外汇市场中货币之间的相似性分析。在这些研究中，每种货币由汇率收益的单变量时间序列表示。这是分析外汇市场底层信息的标准做法。本文应用 Escoufier 的 RV 系数来度量货币之间的相似性，其中每种货币由双变量时间序列表示。基于该系数，我们分析了货币的拓扑结构。将给出并讨论一个外汇分析的例子，以说明 RV 系数的优势。
引用
@article{arxiv.1608.07694,
title = {Foreign Exchange Market Performance: Evidence from Bivariate Time Series Approach},
author = {Mansooreh Kazemilari and Maman Abdurachman Djauhari and Zuhaimy Ismail},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.07694},
year = {2016}
}
备注
13 pages, 1 figure and 2 tables