在闭可逆区域内拟合 MA(q) 模型
统计理论
2016-11-16 v1 统计理论
摘要
讨论了在最大化 MA(q) 模型的似然函数时使用重参数化的方法。提出了一种用于检验 MA(q) 模型参数估计值是否出现在边界上的通用方法。通过对 q=1,2,3,4 的 MA(q) 模型进行简要的模拟实验，说明了该检验方法，实验表明估计值落在边界上的概率随 q 增大而增加。
引用
@article{arxiv.1611.04907,
title = {Fitting MA(q) Models in the Closed Invertible Region},
author = {Ying Zhang and A. Ian McLeod},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.04907},
year = {2016}
}
备注
8 pages, 1 table