带自回归误差项回归模型的条件最大 Lq-似然估计
统计理论
2018-04-23 v1 统计计算
统计理论
摘要
在本文中，我们考虑带有 p 阶自回归（AR(p)）误差项的回归模型的参数估计。我们使用由 Ferrari 和 Yang (2010a) 提出的最大 Lq-似然（MLq）估计方法，作为经典最大似然（ML）估计方法的稳健替代方案，以处理数据中的离群值。在探究了感兴趣参数的 MLq 估计量之后，我们给出了所得 MLq 估计量的一些渐近性质。我们给出了一个模拟研究和一个真实数据示例来说明新估计量相对于 ML 估计量的表现，并观察到当数据中存在离群值时，MLq 估计量优于 ML 估计量。
引用
@article{arxiv.1804.07600,
title = {Conditional Maximum Lq-Likelihood Estimation for Regression Model with Autoregressive Error Terms},
author = {Yesim Guney and Yetkin Tuac and Senay Ozdemir and Olcay Arslan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.07600},
year = {2018}
}