通过计算机代数寻找风险聚合的高效递归
概率论
2007-07-23 v1
摘要
我们通过计算机代数推导了随机和概率分布的递归公式。与著名的 Panjer 型递归不同，它们是有限阶的，因此允许在线性时间内进行计算。这种效率是以假设索赔规模的概率生成函数为代数函数为代价换来的。索赔数量的概率生成函数被假定属于相当广泛的 D-有限函数类。
引用
@article{arxiv.0707.3028,
title = {Finding Efficient Recursions for Risk Aggregation by Computer Algebra},
author = {S. Gerhold and R. Warnung},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.3028},
year = {2007}
}