随机矩阵理论在金融中的应用：简短综述
统计金融
2009-10-08 v1 无序系统与神经网络
风险管理
摘要
我们讨论了随机矩阵理论在金融市场和计量经济学模型背景下的应用，过去十年中已有大量论文致力于这一主题。本小综述旨在引导读者了解各种理论结果（Marcenko-Pastur谱及其各种推广、随机SVD、自由矩阵、最大特征值统计等）以及一些在投资组合优化和样本外风险估计中的具体应用。
引用
@article{arxiv.0910.1205,
title = {Financial Applications of Random Matrix Theory: a short review},
author = {J. P. Bouchaud and M. Potters},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.1205},
year = {2009}
}
备注
To appear in the "Handbook on Random Matrix Theory", Oxford University Press