扩展残差相干性的金融应用
应用统计
2021-03-05 v1
摘要
残差相干性是一种图形工具，用于选择作为单一时间序列及其滞后的函数的潜在二阶交互项。本文将残差相干性的概念扩展以考虑多个时间序列的交互项。此外，提出了一种替代准则——积分谱，以促进该图形选择。一个金融市场应用表明，关于隐含市场波动率可获得新的见解。
引用
@article{arxiv.2103.02783,
title = {Financial Application of Extended Residual Coherence},
author = {Xuze Zhang and Benjamin Kedem},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.02783},
year = {2021}
}