自正规鞅的指数不等式及其应用
统计理论
2008-11-14 v2 概率论
统计理论
摘要
我们提出了若干针对自正规鞅的指数不等式，其形式类似于 De la Pe\~{n}a 所建立的不等式。核心在于引入了一种新的“左重”或“右重”随机变量概念。此外，还提供了与线性回归、自回归过程及分支过程相关的应用。
引用
@article{arxiv.0707.3715,
title = {Exponential inequalities for self-normalized martingales with applications},
author = {Bernard Bercu and Abderrahmen Touati},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.3715},
year = {2008}
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评论
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP506 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)