进化多阶段金融情景树生成
神经与进化计算
2010-04-27 v2 计算金融
投资组合管理
摘要
不确定性下的多阶段金融决策优化依赖于对底层随机过程的精细数值近似，该过程描述了所选资产或资产类别的未来收益。文献中已提出了多种针对离散时间、离散状态近似（表示为情景树）最优生成的方法。本文提出了一种新的进化算法，用于为多阶段金融优化模型创建情景树。数值结果和实现细节在论文末尾给出。
引用
@article{arxiv.0912.1534,
title = {Evolutionary multi-stage financial scenario tree generation},
author = {Ronald Hochreiter},
journal= {arXiv preprint arXiv:0912.1534},
year = {2010}
}