基于物理信息残差学习的 regime-switching 框架下欧洲期权定价
计算金融
2024-10-15 v1
摘要
本文采用物理信息残差学习 (PIRL) 方法，提出了一种用于欧洲期权定价的技术，适用于 regime-switching 框架，此处不存在闭式解。我们展示了所提出的方法是文献中现有 regime-switching 模型定价技术的高效替代方案。具体而言，我们表明 PIRL 在训练后无需重新训练，几乎即刻完成定价，因此为在广泛的规格和参数范围内提供一种高效且灵活的期权定价工具。
引用
@article{arxiv.2410.10474,
title = {European Option Pricing in Regime Switching Framework via Physics-Informed Residual Learning},
author = {Naman Krishna Pande and Puneet Pasricha and Arun Kumar and Arvind Kumar Gupta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.10474},
year = {2024}
}