存在结构突变的时空数据空间权重矩阵估计
统计计算
2022-08-11 v2
摘要
本文中，我们提出一种两步 lasso 估计方法来估计时空自回归模型的完整空间权重矩阵。此外，我们允许每个空间位置的局部均值中存在未知数量的结构突变。所提方法联合估计空间依赖性、所有结构突变以及局部均值水平。另外，由于轻微简化带来的凸目标函数，所建议的估计量易于计算。通过模拟研究，我们展示了估计量的有限样本表现，并给出了该方法可应用的实用指导。最后，以 1995 至 2014 年柏林地区月度房地产价格的经验例子说明了所创方法。空间单元由各 ZIP 邮编定义。特别地，我们能够估计局部均值水平，并量化由于空间溢出效应导致的观测价格相对于这些水平的偏离。
引用
@article{arxiv.1810.06940,
title = {Estimation of the Spatial Weighting Matrix for Spatiotemporal Data under the Presence of Structural Breaks},
author = {Philipp Otto and Rick Steinert},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.06940},
year = {2022}
}
备注
Journal of Computational and Graphical Statistics (2022)