时间序列平移指数模型中转折点位置的估计
统计方法学
2016-02-19 v1
摘要
我们考虑建模为确定性趋势加随机噪声之和的时间序列的转折点位置分布。若变量由平移指数建模，其位置参数定义趋势，我们给出计算转折点位置分布并进而估计该位置置信区间的公式。我们在具有非对称最小值的趋势的模拟数据序列中检验该公式，考察覆盖率作为带宽参数的函数。该方法被应用于估计运动负荷试验记录的心电图中提取的 RT 间期时间序列最小值位置的置信区间。我们讨论了与随机序的联系。
引用
@article{arxiv.1602.05906,
title = {Estimating the turning point location in shifted exponential model of time series},
author = {Camillo Cammarota},
journal= {arXiv preprint arXiv:1602.05906},
year = {2016}
}