用嵌套组桥方法估计历史函数线性模型
统计方法学
2018-09-14 v1
摘要
我们研究标量对函数的历史线性回归模型，该模型假设当时间超过某一截断点时函数型预测变量不再影响响应。我们从局部稀疏建模的角度处理此问题，其中若函数在定义域的实质性部分上为零，则称其为局部稀疏。在历史线性模型中，斜率函数正是一个在截断时间之后为零的局部稀疏函数。局部稀疏估计进而给出截断时间的估计。我们提出一种能够专门收缩函数尾部的嵌套组桥惩罚。结合B样条基展开与惩罚最小二乘，该嵌套组桥方法可同时识别截断时间并给出斜率函数的平滑估计。所提出的局部稀疏估计量被证明是一致的，其数值表现由仿真研究加以说明。所提方法通过对过去发动机加速度对当前颗粒物排放影响的确定应用得以展示。
引用
@article{arxiv.1809.05091,
title = {Estimating Historical Functional Linear Models with a Nested Group Bridge Approach},
author = {Tianyu Guan and Zhenhua Lin and Jiguo Cao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.05091},
year = {2018}
}