一类矩条件模型中函数型参数导数的估计
统计方法学
2016-10-31 v1
摘要
我们提出了一种通用方法，用于估计函数型参数的导数，该参数对每个值均作为矩条件的解被识别。这一设定尤其涵盖了许多条件分布的有趣模型，如分位数回归或分布回归。利用求解矩条件，我们通过隐函数定理得到其导数的显式表达式，并通过合适的样本类比来估计该表达式的各分量，这需要用到(局部线性)平滑。我们的估计量随后可用于多种目的，包括条件密度函数、分位数偏效应以及经济学中的结构性拍卖模型的估计。
引用
@article{arxiv.1610.09363,
title = {Estimating Derivatives of Function-Valued Parameters in a Class of Moment Condition Models},
author = {Christoph Rothe and Dominik Wied},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.09363},
year = {2016}
}