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估计高维协方差矩阵序列中的变点

统计方法学 2018-07-31 v1 统计理论统计理论

作者: H. Dette , G. M. Pan , Q. Yang

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摘要

本文考虑在一系列高维向量中估计协方差矩阵变点的问题，其中维度远大于样本量。提出了一种两阶段方法以高效估计变点的位置。第一步包括降维以识别对应于显著变化的协方差矩阵元素。第二步中，我们利用降维后的分量来确定变点的位置。对两步均发展了理论性质，并进行了数值研究以支持新方法论。

关键词

变点高维协方差矩阵降维两阶段估计理论性质

引用

@article{arxiv.1807.10797,
  title  = {Estimating a change point in a sequence of very high-dimensional covariance matrices},
  author = {H. Dette and G. M. Pan and Q. Yang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1807.10797},
  year   = {2018}
}