(对数)密度导数及相关对象的估计
计量经济学
2020-06-03 v1 统计方法学
摘要
我们利用对未知密度 的对数的局部多项式逼近来估计密度及其导数。该估计量保证非负，并在 支撑的内部和边界均达到相同的最优收敛速率。因此，该估计量非常适合需要非负密度估计的应用，例如半参数极大似然估计。此外，我们表明，无论是在渐近性能还是计算简便性方面，我们的估计量都优于其他基于核的方法。模拟结果证实，当使用最优输入（即 Epanechnikov 核和最优选择的带宽序列）时，我们的方法在有限样本中的表现与这些替代方法相似。进一步的模拟证据表明，如果研究人员修改输入并选择更大的带宽，我们的方法在渐近意义上甚至可以超越这些优化的替代方法。我们提供了多种语言的代码。
引用
@article{arxiv.2006.01328,
title = {Estimates of derivatives of (log) densities and related objects},
author = {Joris Pinkse and Karl Schurter},
journal= {arXiv preprint arXiv:2006.01328},
year = {2020}
}