非线性动力学中近似后验克拉美-罗下界的误差分析
应用统计
2010-05-31 v1 信息论
math.IT
数值分析
摘要
在实际非线性滤波中，评估可实现的滤波性能非常重要。本文关注以递归方式高效近似后验克拉美-罗下界(CRLB)的问题。通过使用高斯假设，提出了两种计算CRLB的近似方法：推导了使用状态估计的精确模型以及使用状态估计及其误差协方差的泰勒级数展开模型。此外，还解析地表述了两个近似CRLB之间的差异。通过使用粒子滤波(PF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)进行计算，仿真结果表明，使用基于均值-协方差的模型得到的近似CRLB优于使用基于均值的精确模型。还表明，通过改进的滤波方法可以改善估计CRLB之间的理论差异。
引用
@article{arxiv.1005.5348,
title = {Error Analysis of Approximated PCRLBs for Nonlinear Dynamics},
author = {Ming Lei and Pierre Del Moral and Christophe Baehr},
journal= {arXiv preprint arXiv:1005.5348},
year = {2010}
}
备注
5 pages, 4 figures;