两结算市场中的储能套利：一种基于 Transformer 的方法
最优化与控制
2024-04-30 v1 计算机科学与博弈论
机器学习
系统与控制
系统与控制
摘要
本文提出了一个在日前和实时市场中竞价储能以最大化利润的集成模型。我们证明了在集成的两阶段竞价中，实时竞价独立于日前结算，而日前竞价应基于预测的实时价格。我们利用基于 Transformer 的模型进行实时价格预测，该模型能够捕捉实时价格的复杂动态模式，并将其结果用于日前竞价设计。对于实时竞价，我们采用长短期记忆-动态规划混合实时竞价模型。我们使用来自纽约州的历史数据对模型进行了训练和测试，结果表明，与仅在实时市场竞价相比，该集成系统取得了可观的成果，利润增长了近 20%，同时降低了以负利润天数衡量的风险。
引用
@article{arxiv.2404.17683,
title = {Energy Storage Arbitrage in Two-settlement Markets: A Transformer-Based Approach},
author = {Saud Alghumayjan and Jiajun Han and Ningkun Zheng and Ming Yi and Bolun Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.17683},
year = {2024}
}