使用深度神经网络预测经济衰退
综合经济学
2021-07-26 v1 机器学习
经济学
摘要
我们研究了不同机器学习方法在预测经济周期中的有效性。我们确定带有 Autoencoder 的 Bi-LSTM 深度学习方法为预测美国经济衰退开始和结束的最准确模型。我们采用常用的宏观和市场状况特征，以比较不同机器学习模型在样本内和样本外生成良好预测的能力。当预测变量和模型系数随时间变化时，所提出的模型具有灵活性和动态性。它对过去两次经济衰退提供了良好的样本外预测，并对 COVID-19 衰退提供了早期预警。
引用
@article{arxiv.2107.10980,
title = {Economic Recession Prediction Using Deep Neural Network},
author = {Zihao Wang and Kun Li and Steve Q. Xia and Hongfu Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.10980},
year = {2021}
}