面向决策的经济计量学：构建 Haavelmo 与 Wald 所勾勒的基础
计量经济学
2021-02-24 v4
摘要
Haavelmo (1944) 提出了经济计量建模的概率结构，旨在使经济计量学对决策有用。他的基础性贡献已彻底融入后续的经济计量研究，但它无法回答作者提出的全部深层问题。值得注意的是，Haavelmo 难以将如下事实对决策的含义形式化：模型至多只能逼近实际。同一时期，Wald (1939, 1945) 开启了统计决策理论自身的开创性发展。Haavelmo 曾正面引用 Wald，但经济计量学并未接纳统计决策理论，而是聚焦于识别、估计与统计推断的研究。本文提出以统计决策理论作为评估模型在决策中表现的框架。我特别考量了常见的仿佛优化（as-if optimization）做法：设定模型、对其参数做点估计，并使用该点估计做出在估计准确时最优的决策。一个核心主题是，应当依据状态空间（列举所有被认为可行的自然状态）而非模型空间来评估仿佛优化或任何其他基于模型的决策规则的表现。我将此主题应用于预测与治疗选择。统计决策理论在概念上简单，但应用常具挑战性。推进计算是继续构建 Haavelmo 与 Wald 所勾勒基础的首要任务。
引用
@article{arxiv.1912.08726,
title = {Econometrics For Decision Making: Building Foundations Sketched By Haavelmo And Wald},
author = {Charles F. Manski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.08726},
year = {2021}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1909.06853