高崩溃点稳健回归技术的计量经济学应用
应用统计
2017-09-04 v1
摘要
文献检索表明，稳健回归技术在应用计量经济学中很少被使用。我们列出了导致这一状况的若干关于稳健性的误解。我们指出，大多数数据集并不服从正态分布，最小二乘法即使在含有少量异常值的大型数据集中表现也非常糟糕，并且常用的实现稳健性的技术未能做到这一点。随后，我们提供了统计文献中新开发的易于理解且能实现稳健性的技术。我们通过重新分析近期文献中的三个回归模型，展示了这些技术的实际用途，并得出了与作者不同的结论。
引用
@article{arxiv.1709.00181,
title = {Econometric applications of high-breakdown robust regression techniques},
author = {Asad Zaman and Peter J. Rousseeuw and Mehmet Orhan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1709.00181},
year = {2017}
}
备注
8 pages, adds paragraph omitted from final print version in journal