受限分位数回归中的分布式效应：内生性与异方差

分布式效应通过分位数框架捕获，因而受到对经济因素在未观测相对排名中异质影响的欢迎。受限结果、内生 regressor 和异方差误差在实证研究中普遍存在，但挑战了现有分位数估计方法的一致性。本文提出一种两层嵌套（TNS）估计方法，用于处理受限分位数模型中带内生性和异方差的分布式效应。它结合了序列分析与控制函数方法，适用于异质分布式效应。估计算法为一级序列分位数回归的两步程序，从而为应用研究者提供一种计算可行且实用可行的工具。蒙特卡洛模拟结果表明，我们的估计器在有限样本中表现良好。我们将所提方法应用于估计来自英国家庭支出调查数据中，对商品支出相对排名中家庭收入弹性的异质效应。