两阶段随机与分布鲁棒线性互补问题的离散逼近

Xiaojun Chen; Hailin Sun; Huifu Xu

两阶段随机与分布鲁棒线性互补问题的离散逼近

最优化与控制 2017-06-22 v1

作者: Xiaojun Chen , Hailin Sun , Huifu Xu

摘要

本文针对基础随机数据连续分布的两阶段随机线性互补问题 (LCP)，提出了一种离散化方案。在一些温和条件下，我们推导了求解离散化两阶段随机 LCP (SLCP) 所得解的定性与定量收敛性。我们解释了如何通过著名的渐进对冲方法 (PHM) 求解离散化的两阶段 SLCP。此外，我们扩展了讨论，考虑了具有矩约束的两阶段分布鲁棒 LCP (DRLCP)，并为该 DRLCP 提出了一种离散化方案。作为一个应用，我们展示了 SLCP 和 DRLCP 模型如何用于研究两阶段双寡头博弈中产生的均衡，其中每个参与者计划在当前设定其最优产能，并预期未来在生产上的竞争。

关键词

随机线性互补问题分布鲁棒优化离散化方案渐进对冲方法两阶段双寡头博弈均衡

引用

@article{arxiv.1706.06847,
  title  = {Discrete Approximation of Two-Stage Stochastic and Distributionally Robust Linear Complementarity Problems},
  author = {Xiaojun Chen and Hailin Sun and Huifu Xu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1706.06847},
  year   = {2017}
}

备注

30 pages, 2 figures

两阶段随机与分布鲁棒线性互补问题的离散逼近

摘要

关键词

引用

备注

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