马尔可夫链的微分方程近似
概率论
2008-04-23 v2
摘要
我们提出了一些简单条件，在这些条件下，马尔可夫链可以用微分方程的解来近似，并具有可量化的误差概率。文中强调了为马尔可夫链选择坐标函数的作用。一般理论通过三个例子进行了说明：经典的随机流行病、具有快慢变量的种群过程模型，以及大型随机超图的核心查找算法。
引用
@article{arxiv.0710.3269,
title = {Differential equation approximations for Markov chains},
author = {R. W. R. Darling and J. R. Norris},
journal= {arXiv preprint arXiv:0710.3269},
year = {2008}
}
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Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-PS121 the Probability Surveys (http://www.i-journals.org/ps/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)