具有长程相依死亡率的时间一致均值-方差再保险-投资问题
计算与语言
2021-12-14 v1 人工智能
声音
音频与语音处理
摘要
本文研究寿险公司面临的时间一致均值-方差再保险-投资（RI）问题。受近期死亡率呈现长程依赖（LRD）发现的启发，我们考察 LRD 对 RI 策略的影响。我们采用 Wang 等人（2021）提出的 Volterra 死亡率模型将 LRD 纳入死亡率过程，并使用复合 Poisson 过程描述保险索赔，其强度由随机死亡率表示。在开环均衡均值-方差准则下，我们导出显式均衡 RI 控制，并研究在常值与状态依赖风险厌恶情形下这些控制的唯一性。我们同时解决了由无界非马尔可夫参数及保险人财富过程突增引发的困难。我们还通过数值研究揭示 LRD 对均衡策略的影响。
引用
@article{arxiv.2112.06603,
title = {Detecting Emotion Carriers by Combining Acoustic and Lexical Representations},
author = {Sebastian P. Bayerl and Aniruddha Tammewar and Korbinian Riedhammer and Giuseppe Riccardi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.06603},
year = {2021}
}
备注
Accepted at ASRU 2021 https://asru2021.org/