单指标模型中平均偏效应的去偏推断
统计理论
2018-11-07 v1 统计理论
摘要
我们提出了一种在高维单指标模型中进行平均偏效应估计的方法，在底层回归模型的稀疏性假设下，该方法具有 root-n 一致性和渐近无偏性。本笔记作为对 Wooldridge 和 Zhu [2018] 的评论而准备，将发表于 Journal of Business and Economic Statistics。
引用
@article{arxiv.1811.02547,
title = {Debiased Inference of Average Partial Effects in Single-Index Models},
author = {David A. Hirshberg and Stefan Wager},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.02547},
year = {2018}
}