基于深度强化学习的加密货币投资组合管理
机器学习
2017-05-12 v5
摘要
投资组合管理是将一定量资金分配到不同金融投资产品中的决策过程。加密货币是政府发行货币的电子化和去中心化替代品，其中比特币是最著名的加密货币示例。本文提出一种无模型卷积神经网络，以一组金融资产的历史价格作为输入，输出该组的投资组合权重。该网络使用来自某加密货币交易所0.7年的价格数据进行训练。训练以强化学习方式进行，最大化累积收益，并将其作为网络的奖励函数。在同一市场中进行了交易周期为30分钟的回测交易实验，在1.8个月的周期内实现了10倍收益。一些最近发表的投资组合选择策略也被用于执行相同的回测，其结果与神经网络进行了比较。该网络不仅限于加密货币，还可应用于任何其他金融市场。
引用
@article{arxiv.1612.01277,
title = {Cryptocurrency Portfolio Management with Deep Reinforcement Learning},
author = {Zhengyao Jiang and Jinjun Liang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.01277},
year = {2017}
}
备注
accepted by Intelligent Systems Conference (IntelliSys) 2017