通胀与失业的耦合临界性分析
统计金融
2021-02-03 v1
摘要
在本文中，我们关注经济中的关键时期，这些时期以宏观经济指标的大幅波动为特征。为了捕捉通胀和失业的异常大幅波动，我们聚焦于其分布的非高斯性。为此，利用耦合多重分形方法，我们分析了美国1948年至2018年70年间的数据，并测量了分布的非高斯性。然后，我们研究了变量的非高斯性如何影响它们的耦合结构。通过应用多重分形方法，可以看到非高斯性依赖于尺度。虽然失业的非高斯性仅在小于1年的周期内显著，而在较长周期内趋于高斯行为，但通胀的非高斯性在所有时间尺度上持续存在。此外，观察到这些变量的耦合结构在2年后趋于高斯行为。
引用
@article{arxiv.2003.12655,
title = {Coupled criticality analysis of inflation and unemployment},
author = {Z. Koohi Lai and A. Namaki and A. Hosseiny and G. R. Jafari and M. Ausloos},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.12655},
year = {2021}
}
备注
13 pages, 3 figures