记录事件的相关性作为重尾分布的检验
数据分析、统计与概率
2015-05-30 v2 统计力学
摘要
记录是时间序列中大于或小于所有先前条目的条目。如果时间序列由独立同分布的随机变量组成，并叠加了线性趋势，那么当分布的尾部比指数分布更重（更轻）时，记录事件呈正（负）相关。这里我们利用这些相关性来检测小规模独立随机变量集合中的重尾行为。该方法包括将数据的随机子集转换为具有可调线性漂移的时间序列，并计算由此产生的记录相关性。
引用
@article{arxiv.1109.2061,
title = {Correlations of record events as a test for heavy-tailed distributions},
author = {J. Franke and G. Wergen and J. Krug},
journal= {arXiv preprint arXiv:1109.2061},
year = {2015}
}
备注
Revised version, to appear in Physical Review Letters