带线性约束强凸问题罚方法的收敛速率
最优化与控制
2020-04-29 v1
摘要
我们考虑一个目标函数强凸且带线性不等式约束的优化问题。为处理大量约束，我们给出该问题的罚重构。作为罚函数，我们使用一种单侧 Huber 损失。这些函数的光滑性质使我们能够选择时变罚参数，使得带递减步长的增量过程以 的速率收敛到精确解。据我们所知，我们给出了基于罚的梯度方法中罚参数随时间变化时的收敛速率的首个结果。
引用
@article{arxiv.2004.13417,
title = {Convergence Rate of a Penalty Method for Strongly Convex Problems with Linear Constraints},
author = {Angelia Nedich and Tatiana Tatarenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.13417},
year = {2020}
}