Hölder 空间中 U-过程的收敛及其在变点段稳健检测中的应用
统计理论
2019-12-20 v2 统计方法学
统计理论
摘要
为检测时间序列中的变点段（即所谓传染病式变化），常使用 CUSUM 统计量的变体。然而它们对数据中的离群值敏感，且在重尾数据下表现不佳，尤其当短段在检验统计量中被赋予高权重时。我们将提出一种基于 Wilcoxon 统计量的传染病式变化稳健检验统计量。为研究其渐近行为，我们证明 Hölder 空间中 U-过程的函数极限定理。我们也通过仿真研究有限样本行为，并将该统计量应用于真实数据示例。
引用
@article{arxiv.1908.10401,
title = {Convergence of U-Processes in H\"older Spaces with Application to Robust Detection of a Changed Segment},
author = {Alfredas Račkauskas and Martin Wendler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1908.10401},
year = {2019}
}