利用 Dantzig-Wolfe 分解计算含非凸性的电力市场凸包价格
最优化与控制
2021-10-26 v2 系统与控制
综合经济学
系统与控制
经济学
摘要
电力市场中非凸性的存在已是约二十年来活跃的研究领域。在当前边际成本定价下不可避免的问题——保证日前市场中无市场参与者遭受损失——在当前实践中通过弥补付款（又称 uplift）解决。人们已研究替代定价规则以应对该问题。其中，与最小 uplift 相关的凸包（CH）价格引起了显著关注。若干美国独立系统运营商（ISO）已考虑 CH 价格但求助于近似，主要因为确定精确 CH 价格计算困难，且对价格形成原理几无直观认识。本文中，我们基于 Dantzig-Wolfe 分解与列生成描述 CH 价格估计问题，作为一种易处理、高度可并行且精确的方法——即产生精确而非近似的 CH 价格——并保证有限收敛。此外，该方法提供了对底层价格形成原理的直观认识。一组典型示例的测试平台给出了 CH 价格形成中直观认识的阐释。另外，使用一个真实 ISO 数据集以支持可扩展性并验证概念证明。
引用
@article{arxiv.2012.13331,
title = {Computation of Convex Hull Prices in Electricity Markets with Non-Convexities using Dantzig-Wolfe Decomposition},
author = {Panagiotis Andrianesis and Dimitris Bertsimas and Michael C. Caramanis and William W. Hogan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.13331},
year = {2021}
}
备注
11 pages