两种简单线性时间序列模型中 Hyv"arinen 估计量与成对估计量的比较
统计方法学
2014-09-15 v1
摘要
本文旨在数值比较基于 Hyv"arinen 局部齐次评分规则的两个估计量与完全极大似然估计量及成对极大似然估计量的性能。特别考虑了两种模型设定，在这两种设定下均可获得完全极大似然估计量和成对极大似然估计量：一阶自回归模型 (AR(1)) 和移动平均模型 (MA(1))。模拟研究突显了在这两种设定下，Hyv"arinen 评分规则估计量相对于成对似然估计量表现出截然不同的行为。
引用
@article{arxiv.1409.3690,
title = {Comparisons of Hyv\"arinen and pairwise estimators in two simple linear time series models},
author = {Valentina Mameli and Monica Musio and A. Philip Dawid},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.3690},
year = {2014}
}
备注
14 pages, 2 figures