基于分类的信用风险分析：以 Lending Club 为例
风险管理
2022-10-12 v1 计算金融
摘要
本文对一家名为 Lending Club 的公司过往贷款申请人的数据进行了信用风险分析。该计算需要使用探索性数据分析与机器学习分类算法，即逻辑回归和随机森林算法。我们进一步利用计算出的违约概率，基于信用违约互换的思想设计了一种信用衍生品，以对冲违约事件。测试集上的结果使用各种性能指标进行了展示。
引用
@article{arxiv.2210.05136,
title = {Classification based credit risk analysis: The case of Lending Club},
author = {Aadi Gupta and Priya Gulati and Siddhartha P. Chakrabarty},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.05136},
year = {2022}
}