社交微博可用于预测日内汇率吗？
社会与信息网络
2023-03-24 v1 计算工程、金融与科学
统计金融
摘要
有效市场假说 (EMH) 被广泛认为在某些假设下成立。其推论之一是，至少在短期内，股票价格的预测无法超越随机游走模型。然而，最近许多强调金融行为心理和社会维度的研究对 EMH 的有效性提出了挑战。为此，在过去几年中，基于互联网的通信平台和搜索引擎已被用于提取社会和经济趋势的早期指标。在此，我们利用 Twitter 社交网络平台，在高频日内交易尺度上对 EUR/USD 汇率进行建模和预测。通过时间序列和交易模拟分析，我们提供了一些证据，表明在某些情况下，Twitter 等社交微博平台提供的信息可以提高关于极短期（日内）外汇的预测效率。
引用
@article{arxiv.1310.5306,
title = {Can social microblogging be used to forecast intraday exchange rates?},
author = {Panagiotis Papaioannnou and Lucia Russo and George Papaioannou and Constantinos Siettos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.5306},
year = {2023}
}
备注
This is a prior version of the paper published at NETNOMICS. The final publication is available at http://www.springer.com/economics/economic+theory/journal/11066