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二次鞅的桥

概率论 2013-09-16 v4

作者: W. Bryc , J. Wesolowski

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摘要

二次鞅通常是具有含时状态空间的非齐次马尔可夫过程。利用适当定义的仿射变换，我们证明给定二次鞅的所有桥都可以变换为其他标准二次鞅。反之，每个这样的桥都是标准二次鞅的仿射变换。我们描述了对应于某些莱维过程桥的二次鞅。我们确定了所有可能由拼接一对 q-Meixner 过程产生的二次鞅。

关键词

二次鞅桥仿射变换莱维过程 q-Meixner 过程马尔可夫过程

引用

@article{arxiv.0903.0150,
  title  = {Bridges of quadratic harnesses},
  author = {W. Bryc and J. Wesolowski},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0903.0150},
  year   = {2013}
}