依赖面板数据自举的块长选择——关于Choi和Shin（2020）的评论
统计方法学
2021-03-23 v1
摘要
Choi和Shin（2020）构建了基于自举的检验，用于检测具有时间依赖和/或截面依赖的面板数据中的变点。他们将该检验与其他若干已提出的检验进行了比较。我们证明，通过适当、数据自适应的块长选择，Sharipov、Tewes、Wendler（2016）的变点检验至少可应对温和的时间依赖，该检验的尺度扭曲并不像Choi和Shin（2020）所声称的那样严重。
引用
@article{arxiv.2103.11805,
title = {Block Length Choice for the Bootstrap of Dependent Panel Data -- a Comment on Choi and Shin (2020)},
author = {Lea Wegner and Martin Wendler},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.11805},
year = {2021}
}