面向LLM代理的行为一致性验证：股票市场模拟中的交易风格切换分析

最近的研究越来越多地将大型语言模型（LLM）作为金融股票市场模拟中的代理，以测试微观层次行为是否聚合成宏观层次现象。然而，一个关键问题 arises：LLM代理的行为是否与真实市场参与者一致？这种一致性是模拟结果有效性的关键。为探索这一问题，我们选择一个金融股票市场情景进行行为一致性测试。投资者通常被分类为基本面或技术面交易者，但大多数模拟在初始化时固定策略，未能反映真实世界的交易动态。在本文中，我们评估代理策略切换是否符合金融理论，为此提供了评估框架。我们将四种行为金融驱动——损失厌恶、从众、财富差异和价格失衡——operationalize 为通过提示设置的性格特征，存储于长期记忆中。在一年的模拟中，代理处理每日价格-成交量数据，在指定风格下交易，并每10个交易日重新评估其策略。我们引入四个对齐指标，并使用Mann-Whitney U检验比较代理的风格切换行为与金融理论。我们的结果显示，近期LLM的切换行为仅在部分上符合行为金融理论，凸显了在与金融理论一致性方面需进一步细化代理行为的必要性。