带状时空自回归
统计方法学
2018-04-19 v2
摘要
我们提出了一类具有未知且带状自回归系数矩阵的时空模型。当面板成员表示位于许多不同位置的经济（或其他类型）个体时，该设定代表了高维空间面板动态模型的稀疏结构。当面板成员的顺序被适当排列时，该结构具有实际意义。注意所隐含的自协方差矩阵不太可能是带状的，因此该提议与现有关于高维带状协方差矩阵推断的文献截然不同。由于固有的内生性，我们应用基于 Yule-Walker 方程的最小二乘法来估计自回归系数矩阵。基于多个 Yule-Walker 方程的估计量也得到了研究。还提出了一种基于比率的确定自回归矩阵带宽的方法。建立了这些推断方法的一些渐近性质。所提出的方法进一步通过模拟与真实数据集加以说明。
引用
@article{arxiv.1803.01699,
title = {Banded Spatio-Temporal Autoregressions},
author = {Zhaoxing Gao and Yingying Ma and Hansheng Wang and Qiwei Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1803.01699},
year = {2018}
}
备注
37 pages, 4 figures