风险价值与预期短缺的多层随机逼近的渐近误差分析
风险管理
2026-04-14 v5 概率论
计算金融
摘要
Crépey、Frikha与Louzi（2025）提出了一种嵌套随机逼近算法及其多层加速，用于计算随机金融损失的风险价值与预期短缺。我们在此建立了与这两种算法及其平均版本相关的重归一化估计误差的中心极限定理。我们的发现通过一个数值例子得到证实。
引用
@article{arxiv.2311.15333,
title = {Asymptotic Error Analysis of Multilevel Stochastic Approximations for the Value-at-Risk and Expected Shortfall},
author = {Stéphane Crépey and Noufel Frikha and Azar Louzi and Gilles Pagès},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.15333},
year = {2026}
}
备注
56 pages, 1 figure, 4 tables