一种新自融资方程的应用
交易与市场微观结构
2019-05-13 v1
摘要
本札记旨在阐明作者最近引入的自融资条件的影响。我们给出了在金融数学更传统模型中通常考虑的两个特定应用的分析。它们包括利用限价订单对冲欧式期权,以及做市商的最优行为。
引用
@article{arxiv.1905.04137,
title = {Applications of a New Self-Financing Equation},
author = {Rene Carmona and Kevin Webster},
journal= {arXiv preprint arXiv:1905.04137},
year = {2019}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1312.2302