从黎曼优化的视角分析序列二次规划
最优化与控制
2019-02-01 v2
摘要
我们证明了用于等式约束优化的“一阶”序列二次规划（SQP）算法具有局部线性收敛性，速率为 ，其中 为黎曼 Hessian 的条件数，并具有全局收敛性，速率为 。我们的分析建立在黎曼优化的见解之上——我们表明 SQP 与黎曼梯度方法在约束流形附近具有几乎一致的行为，这对于理解约束优化可能具有更广泛的意义。
引用
@article{arxiv.1805.08756,
title = {Analysis of Sequential Quadratic Programming through the Lens of Riemannian Optimization},
author = {Yu Bai and Song Mei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1805.08756},
year = {2019}
}