求解两阶段鲁棒优化问题的不精确列与约束生成方法
最优化与控制
2022-11-08 v2
摘要
我们提出一种新的不精确列与约束生成（i-C&CG）方法以求解两阶段鲁棒优化问题。该方法允许主问题的解为不精确的，这对于求解大规模和/或困难问题而言是理想的。它配备了一个回溯例程，用于控制界改进与不精确性之间的权衡。重要的是，该例程使我们能够推导出自 i-C&CG 方法的理论有限收敛保证。数值实验展示了我们的 i-C&CG 方法相对于最先进列与约束生成方法的计算优势。
引用
@article{arxiv.2207.03291,
title = {An inexact column-and-constraint generation method to solve two-stage robust optimization problems},
author = {Man Yiu Tsang and Karmel S. Shehadeh and Frank E. Curtis},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.03291},
year = {2022}
}