一类随机次模函数条件风险价值约束最大化问题的精确方法
最优化与控制
2020-04-17 v3
摘要
我们考虑一类风险厌恶次模最大化问题（RASM），其目标为给定风险水平下随机非降次模函数的条件风险价值（CVaR）。在假设我们有一个高效预言机可计算该随机函数的CVaR的前提下，我们提出了有效不等式以及求解RASM的精确通用方法。我们在一个随机集合覆盖问题上展示了所提方法，该问题对随机覆盖函数具有高效的CVaR预言机。
引用
@article{arxiv.1903.08318,
title = {An Exact Method for Constrained Maximization of the Conditional Value-at-Risk of a Class of Stochastic Submodular Functions},
author = {Hao-Hsiang Wu and Simge Kucukyavuz},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.08318},
year = {2020}
}