面向全日照电价的阿姆特场框架
数理金融
2026-02-02 v3
摘要
本文关注电力时点价格在欧洲各发电区中呈现高维面板结构这一常被忽视的事实。通过将面板建模为以圆柱面为指数的阿姆特场，其中横截面维度由圆形表示。此举需要对阿姆特场在流形上的处理，但与欧几里得空间的差异允许灵活且无参数的方式将内在依赖结构嵌入指数集中，其中日供给时段可标准映射到圆周上。该模型是波动性调制的 L\'evy 驱动的 Volterra 过程的自然时空延伸，这些过程先前已在能源市场中得到研究，而电力衍生品的定价在实际上与零时空情形下的可分析性相当。时空框架将可能的衍生品范围扩展到基于单个供给时段的产品，其中此类产品之间的价差构成有趣的示例。我们给出了各种衍生品定价的有用公式，并提出了模拟方案，深入研究了依赖结构的具体规格。
引用
@article{arxiv.2509.17236,
title = {An Ambit Field Framework for the Full Panel of Day-ahead Electricity Prices},
author = {Thomas K. Kloster},
journal= {arXiv preprint arXiv:2509.17236},
year = {2026}
}