求解 l_1 正则化 MPC 的 ADMM 算法
系统与控制
2012-03-20 v1 最优化与控制
摘要
我们提出了一种交替方向乘子法 (ADMM) 算法，用于求解受递归等式约束、具有 l_1 正则化最小二乘代价函数的优化问题。所考虑的优化问题在控制领域有应用，例如 l_1 正则化模型预测控制 (MPC)。该 ADMM 算法易于实现，能快速收敛至中等精度的解，并能将优化问题分解为可并行求解的子问题。我们表明，所提 ADMM 算法中计算成本最高的步骤等价于求解一个在代价函数中包含额外线性项的 LQ 调节器问题，该问题可利用 Riccati 递归高效求解。我们将该 ADMM 算法应用于一个 l_1 正则化 MPC 实例。数值算例证实了其能快速收敛至中等精度，且在 MPC 预测视界内具有线性复杂度。
引用
@article{arxiv.1203.4070,
title = {An ADMM Algorithm for Solving l_1 Regularized MPC},
author = {Mariette Annergren and Anders Hansson and Bo Wahlberg},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.4070},
year = {2012}
}