一种用于不等式约束极小化问题的自适应罚函数法
最优化与控制
2022-01-10 v1
摘要
原对偶活跃集方法被视为一系列罚函数公式的极限。基于这一视角，我们提出了一种罚函数法，其随着迭代残差的减小自适应地变为活跃集方法。该自适应罚函数法（APM）由此结合了两种方法的主要优势，即罚函数法易于实现，以及活跃集方法固有的不等式约束精确施加。该格式可视为一种拟牛顿法，其中雅可比矩阵由罚参数近似。这一空间变化参数在每次迭代中通过求解一个辅助问题来选取。
引用
@article{arxiv.2201.02425,
title = {An Adaptive Penalty Method for Inequality Constrained Minimization Problems},
author = {Wietse M. Boon and Jan M. Nordbotten},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.02425},
year = {2022}
}