宏观经济监测的自适应移动平均
计量经济学
2025-01-24 v1 应用统计
摘要
移动平均在宏观经济监测中广泛应用，尤其用于跟踪诸如通胀等噪声较大的序列。移动平均窗口长度的选择至关重要。窗口过长会导致及时性不足，难以应对快速变化的经济条件；窗口过窄则噪声较大，限制了信号提取能力。这本质上是一个偏差-方差权衡，但它是随时间变化的：移动平均窗口的最优大小取决于当前宏观经济条件。本文引入一种基于随机森林的自适应移动平均估计器，其唯一预测器为时间趋势。我们将新估计器推导出的叙事与常见备选方法（涵盖 headline 通胀、core 通胀及实际活动指标）进行比较。值得注意的是，尽管该工具简单，但为 post-pandemic 通胀加速及随后减缓提供了不同的叙述。
引用
@article{arxiv.2501.13222,
title = {An Adaptive Moving Average for Macroeconomic Monitoring},
author = {Philippe Goulet Coulombe and Karin Klieber},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.13222},
year = {2025}
}