指数加权聚合、尖锐 PAC-Bayesian 界与稀疏性
统计理论
2013-03-25 v2 统计理论
摘要
我们在确定性设计的回归模型中，研究了平方损失下的聚合问题。在关于误差分布和待聚合函数的一般假设下，我们获得了通过指数权重定义的聚合体的尖锐 PAC-Bayesian 风险界。随后，我们应用这些结果推导了稀疏性预言不等式。
引用
@article{arxiv.0803.2839,
title = {Aggregation by exponential weighting, sharp PAC-Bayesian bounds and sparsity},
author = {Arnak Dalalyan and Alexandre Tsybakov},
journal= {arXiv preprint arXiv:0803.2839},
year = {2013}
}