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相依误差回归中均值与自协方差的自适应非参数估计

统计方法学 2021-08-19 v2 统计理论应用统计统计理论

作者: Tatyana Krivobokova , Paulo Serra , Francisco Rosales , Karolina Klockmann

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摘要

我们考虑可分解为平滑均值函数与平稳自相关噪声过程的高斯过程，并发展了针对此类过程的均值与自协方差函数同时估计的完全自动非参数方法。我们的经验贝叶斯方法是数据驱动的、数值高效的，并允许构造均值函数的置信集。通过模拟与真实数据分析展示了性能。该方法在随本文附带的 R 包 eBsc 中实现。

关键词

非参数估计相依误差经验贝叶斯均值函数自协方差回归

引用

@article{arxiv.1812.06948,
  title  = {Adaptive Non-parametric Estimation of Mean and Autocovariance in Regression with Dependent Errors},
  author = {Tatyana Krivobokova and Paulo Serra and Francisco Rosales and Karolina Klockmann},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1812.06948},
  year   = {2021}
}