宏观经济学中的加速器：离散与连续方法的比较
经济学
2017-12-29 v1
摘要
我们证明标准的离散时间加速器方程不能被视为连续时间加速器方程的精确离散类比。这导致标准的离散时间宏观经济模型不能被视为相应连续时间模型的精确离散化。结果，连续模型与标准离散模型的方程具有不同解，并可能预测不同的经济行为。在本文中，我们提出一种基于精确有限差分的自洽离散时间经济加速器描述。对于离散时间方法，带精确差分的模型方程与相应连续时间模型具有相同解，且这些离散与连续模型描述相同的经济行为。以 Harrod-Domar 增长模型为例，我们表明连续时间模型与所提出的精确离散模型的方程具有相同解，且这些模型预测相同的经济行为。
引用
@article{arxiv.1712.09605,
title = {Accelerators in macroeconomics: Comparison of discrete and continuous approaches},
author = {Valentina V. Tarasova and Vasily E. Tarasov},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.09605},
year = {2017}
}
备注
12 pages, pdf